Rủi ro và điểm dễ tổn thương của hệ thống ngân hàng toàn cầu

Ủy ban đã thảo luận về triển vọng của hệ thống ngân hàng toàn cầu trong bối cảnh diễn biến thị trường tài chính và kinh tế gần đây. Uỷ ban thảo luận về rủi ro đối với các ngân hàng từ các lĩnh vực phải đối mặt với những cơn gió ngược, bao gồm cả phân khúc bất động sản thương mại. Các thành viên cũng thảo luận về mối liên kết giữa các ngân hàng với các trung gian tài chính phi ngân hàng, bao gồm cả vai trò ngày càng tăng của tín dụng tư nhân. Các ngân hàng và cơ quan giám sát cần phải luôn cảnh giác với những rủi ro mới nổi lên trong những lĩnh vực này.

Các nguyên tắc cốt lõi của Basel

Ủy ban đã thảo luận các ý kiến nhận được trong quá trình tham vấn về việc sửa đổi các Nguyên tắc cốt lõi để giám sát ngân hàng hiệu quả (Các nguyên tắc cốt lõi của Basel). Dựa trên ý kiến đóng góp nhận được từ nhiều bên liên quan, Ủy ban đã phê duyệt các sửa đổi cuối cùng đối với Nguyên tắc cốt lõi, dựa trên những hiểu biết sâu về giám sát và những thay đổi về cơ cấu đối với hệ thống ngân hàng kể từ lần cập nhật trước đó vào năm 2012. Tiêu chuẩn cuối cùng sẽ được công bố sau Hội nghị Quốc tế Giám sát Ngân hàng vào ngày 24–25/4/2024.

Các ngân hàng quan trọng có hệ thống toàn cầu và việc “làm đẹp” báo cáo

Tiếp theo nội dung thảo luận tại cuộc họp trước đó, Ủy ban đã xem xét một loạt các phân tích thực nghiệm làm nổi bật hành vi “làm đẹp” báo cáo của một số ngân hàng trong bối cảnh có khuôn khổ dành riêng cho các ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống toàn cầu (G-SIB). Hành vi như vậy nhằm mục đích tạm thời giảm dấu ấn mang tính hệ thống được nhìn nhận của ngân hàng trong khoảng thời gian tham chiếu được sử dụng để báo cáo và công bố điểm số G-SIB.

Như Ủy ban đã lưu ý trước đây, việc các ngân hàng che đậy để làm đẹp báo cáo làm suy yếu các mục tiêu chính sách dự định theo tiêu chuẩn của ủy ban và có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động của thị trường tài chính. Để đạt được mục tiêu đó, Ủy ban đã đồng ý tham khảo ý kiến về các biện pháp tiềm năng nhằm giảm hành vi làm đẹp báo cáo. Tài liệu tham vấn và tài liệu làm việc kèm theo tóm tắt các phân tích thực nghiệm sẽ được xuất bản vào tháng tới. Ủy ban cũng đồng ý xuất bản một báo cáo nghiên cứu về đánh giá động lực của điểm G-SIB trong thập kỷ qua.

Là một phần trong cách tiếp cận toàn diện nhằm giải quyết các rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu, Ủy ban đã thảo luận về vai trò của phân tích kịch bản trong việc đánh giá khả năng phục hồi của các mô hình, chiến lược kinh doanh và hồ sơ rủi ro tổng thể của ngân hàng đối với một loạt các lộ trình hợp lý liên quan đến khí hậu. Các thành viên lưu ý rằng, việc phân tích kịch bản rất năng động, với các thực tiễn dự kiến sẽ phát triển nhanh chóng khi khoa học khí hậu tiến bộ. Dựa trên các nguyên tắc giám sát hiện có, Ủy ban đã đồng ý xuất bản một tài liệu thảo luận về việc sử dụng phân tích kịch bản khí hậu của các ngân hàng và cơ quan giám sát để giúp cung cấp thông tin cho công việc tiềm năng trong tương lai trong lĩnh vực này. Tài liệu này sẽ được xuất bản trong những tháng tới.

Thực hiện cải cách Basel III

Ủy ban đã đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chuẩn Basel III đã được hoàn thiện vào năm 2017. Các thành viên Ủy ban đã tiếp tục đạt được tiến bộ tốt trong việc thực hiện, mặc dù vẫn chưa đồng đều. Các thành viên nhất trí tái khẳng định kỳ vọng thực hiện tất cả các khía cạnh của khuôn khổ Basel III một cách đầy đủ, nhất quán và sớm nhất có thể. Các thành viên cũng đã phê duyệt kế hoạch làm việc để đánh giá thẩm quyền đối với việc thực hiện các tiêu chuẩn này như một phần của Chương trình đánh giá tính nhất quán về quy định của Ủy ban.